1 | Les fonds propres correspondent à la somme des rangées 2 et 3 | | |
2 | Le capital réglementaire avant l'application de déductions, tel que défini au paragraphe 49 du texte de Bâle III | 21(a), 24(d) et 25(a) | 16(a), 21(d) et 23(a) |
3 | Le montant total des instruments de fonds propres non couverts par la rangée 2 | 21(b), 24(d) et 25(a) | 16(b), 21(d) et 23(a) |
4 | Les dépôts de détail et les dépôts de petites entreprises, respectivement définis aux paragraphes 73 à 84 et 89 à 92 du LCR, correspondent à la somme des rangées 5 et 6 | | |
5 | Les dépôts « stables », tels que définis aux paragraphes 75 à 78, à vue (sans échéance) ou à terme placés par la clientèle de détail et de petites entreprises | 21(c) et 22 | 16(c) et 17 |
6 | Les dépôts « moins stables », tels que définis aux paragraphes 79 à 81, à vue (sans échéance) ou à terme placés par la clientèle de détail et de petites entreprises | 21(c) et 23 | 16(c) et 19 |
7 | Le financement de gros correspond à la somme des rangées 8 et 9 | | |
8 | Les dépôts opérationnels, tels que définis aux paragraphes 93 à 104, dont les dépôts dans les réseaux institutionnels de banques coopératives | 21(c), 24(b) et 25(a), dont la note de bas de page 10 | 16(c), 21(b) et 23(a) |
9 | Les autres financements de gros comprennent les financements (garantis et non garantis) fournis par des entreprises non financières, des entités souveraines, des entités du secteur public, des banques multilatérales et nationales de développement, des banques centrales et des institutions financières | 21(c), 24(a), (c), et (d) et 25(a) | 16(c), 21(a), (c) et (d), 22 et 23(a) |
10 | Passifs et leurs actifs interdépendants correspondants | 45 | 53 |
11 | Les autres passifs correspondent à la somme des rangées 12 et 13 | | |
12 | Dans les cellules non pondérées, reporter les passifs d'instruments dérivés aux fins du NSFR calculés conformément aux paragraphes 19 et 20, et ne pas distinguer les échéances [La valeur pondérée des passifs d'instruments dérivés du NSFR est hachurée, car elle aura une valeur égale à zéro après l'application du FSD de 0 %] | 19, 20, 25(c) | 13, 14 et 23(c) |
13 | Tous les autres passifs ou fonds propres non couverts par les catégories ci-dessus | 25(a), (b) et (d) | 23(a), (b) et (d) et 39 |
14 | Le FSD total est la somme de toutes les valeurs pondérées des rangées 1, 4, 7, 10 et 11 | | |
15 | Total des HQLA définis aux paragraphes 49 à 68 (grevés et non grevés), abstraction faite des exigences opérationnelles et des plafonds du LCR sur les actifs de niveaux 2 et 2B qui peuvent, par ailleurs, limiter l'aptitude de certains HQLA à être considérés dans le calcul du LCR : - Les actifs « grevés », dont les actifs utilisés dans les opérations de titrisation et en couverture d'obligations sécurisées
- Par « non grevé », on entend exempt de restrictions juridiques, réglementaires, contractuelles ou autres, limitant l'aptitude de la banque à liquider, vendre, transférer ou affecter l'actif
| Notes de bas de page 12, 36(a) et (b), 37, 39(a), 40(a) et (b), 42(a) et 43(a) | Note de bas de page 14, 44 (a), (b) et (c), 47 (a), 48 (a) et (b), 50 (a) et 51 (a) |
16 | Les dépôts détenus auprès d'autres institutions financières à des fins opérationnelles | 40(d) | 48(d) |
17 | Les prêts et titres productifs correspondent à la somme des rangées 18, 19, 20, 22 et 24 | | |
18 | Les prêts productifs à des institutions financières garantis par des HQLA de niveau 1 | 38, 40(c) et 43(c) | 39, 45, 48 (c) et 51 (c) |
19 | Les prêts productifs à des institutions financières garantis par des HQLA autres que de niveau 1 et les prêts productifs à des institutions financières non garantis | 39(b), 40(c) et 43(c) | 39, 46, 47 (b) et 51 (c) |
20 | Les prêts productifs à des entreprises non financières, les prêts à la clientèle de détail et aux petites entreprises, et les prêts à des entités souveraines, des banques centrales et des organismes publics | 36(c), 40(e), 41(b),
42(b) et 43(a) | 39, 44 (d), 48 (e), 49 (b), 50 (b) et (c) et 51 (a) |
21 | Les prêts productifs à des entreprises non financières, les prêts à la clientèle de détail et aux petites entreprises, et les prêts à des entités souveraines, des banques centrales et des organismes publics, présentant un risque pondéré inférieur ou égal à 35 % dans l'approche standard | 36(c), 40(e), 41(b) et
43(a) | 44 (d), 48 (e), 49 (b) et 51 (a) |
22 | Crédits hypothécaires au logement productifs | 40(e), 41(a), 42(b) et
43(a) | 48 (e), 49 (a) et (c) et 51 (a) |
23 | Crédits hypothécaires au logement productifs présentant un risque pondéré inférieur ou égal à 35 % dans l'approche standard | 40(e), 41(a) et 43(a) | 48 (e), 49 (a) et (c) et 51 (a) |
24 | Les titres qui ne sont pas en défaut et qui ne remplissent pas les critères définissant les HQLA, y compris les actions négociées sur les marchés organisés | 40(e), 42(c) et 43(a) | 48 (e), 50 (d) et 51 (a) |
25 | Actifs et leurs passifs interdépendants correspondants | 45 | 53 |
26 | Les autres actifs correspondent à somme des rangées 27 à 31 | | |
27 | Produits de base physiques, y compris l'or | 42(d) | 50(e) |
28 | Les liquidités, les titres ou les autres actifs versés en tant que marge initiale dans le cadre de contrats dérivés et de contributions à des fonds de garantie de contrepartie centrale | 42(a) | 50(a) |
29 | Dans les cellules non pondérées, reporter les passifs d'instruments dérivés aux fins du NSFR calculés conformément aux paragraphes 34 et 35 : ne pas distinguer les échéances. Dans les cellules pondérées, si les actifs d'instruments dérivés aux fins du NSFR sont supérieurs aux passifs d'instruments dérivés du NSFR (calculés conformément aux paragraphes 19 et 20), reporter la différence entre les actifs d'instruments dérivés du NSFR et les passifs d'instruments dérivés du NSFR | 34, 35 et 43(b) | 40, 41 et 51 (b) |
30 | Dans les cellules non pondérées, reporter les passifs d'instruments dérivés calculés conformément au paragraphe 19, c'est-à-dire avant déduction de la marge de variation versée : ne pas distinguer les échéances. Dans les cellules pondérées, reporter 5 % de la valeur non pondérée des passifs d'instruments dérivés (soumis à un RSF de 100 %) | 19 et 43(d) | 13 et 51 (d) |
31 | Tous autres actifs non couverts par les catégories ci-dessus | 36(d) et 43(c) | 44 (e) et 51 (c) |
32 | Éléments de hors-bilan. | 46 et 47 | 54 et 55 |
33 | Total du RSF correspond à la somme des valeurs pondérées indiquées aux rangées 15, 16, 17, 25, 26 et 32 | | |
34 | Ratio de liquidité à long terme (en %), tel qu'indiqué au paragraphe 12 du présent document | 9 | 4 |