Relevé des changements de NCCF

Modification :

• Taux de retrait, DDPE à terme encaissables provenant de tiers non affiliés, a été modifié - Annx 1. Taux de référence

Modification :

• Références de cellules dans les formules en ligne 1081 ont été modifiés, de ligne 300 jusqu'à la ligne 305 - Toutes feuilles de calcul
• Références de cellules dans les formules en ligne 1082 ont été modifiés, de ligne 301 jusqu'à la ligne 306 - Toutes feuilles de calcul
• Formule de date en ligne 5 a été modifié pour tenir compte des propres tranches d'échéance, selon la date de déclaration - Toutes feuilles de calcul
• Formules en colonne W, lignes 1282-1518 (section de Sûretés) ont été modifiés pour prendre les valeurs déclarées du colonne W, lignes 506-742 - Toutes feuilles de calcul
• Cellules à remplir des lignes 293-295 et 297-300, dépôts À demande commerciaux / d’entreprisesont été fermés (sauf le colonne de Solde) - Toutes feuilles de calcul
• Cellules des lignes 215 et 487 Actifs de swaps de devises ont été ouverts - 3. FTNC USD

Ajout :

• Formule du cellule H991 des Actifs de swaps de devises a été ajouté - 1. FTNC bilan combiné

Modification :

• Cellules des lignes DDPE (lignes 246-287) ont été ouverts dans des tranches d'échéances additionelles - Toutes feuilles de calcul
• Acceptations bancaires de la section "Émissions de gros" (lignes 314-316 et 1090-1092 sous v1.2) ont été déplacés à la section "Autres dépôts/garanties" (lignes 309-311 et 1085-1087 sous v1.3) - Toutes feuilles de calcul
• Acceptations Bancaires de la section Autres dépôts/garanties (lignes 308 et 1083 à partir de le gabarit 1.2) ont été déplacés à la section d'Émissions de gros (lignes 317 et 1093 à partir de le gabarit 1.3) - Toutes feuilles de calcul
• Formule de la sous-total du cellule W1576 a été modifié - 3. FTNC USD

Ajout :

• Des formules ont été ajoutés aux cellules des DDPE à terme (lignes 1022-1063) dans des tranches d'échéances additionelles (voyez aussi modifications no. 9) - Toutes feuilles de calcul

Modification :

• Taux de retraits des lignes 18, 31-36, et 45-50 du Tableau des taux de retrait des dépôts ont été modifiés - Annx 1. Taux de référence
• Formules en références au Tableau de décote des titres ont été modifiés pour désigner les colonnes EUR ou GBP plutôt qu'à la colonne CAD - 4. FTNC EUR, 5. FTNC GBP
• Section d'Instruments dérivés sur devises, lignes 1557-1576, ont été ouverts - 3. FTNC USD
• Cellule H317, instructions sur Acceptations Bancaires de la section d'Émissions de gros a été modifié - Annx 2. Instructions
• Références cellulaires à la feuille de calcul 4. FTNC EUR, dans les formules d'additions en lignes 864-866, 902, 1013, 1521, et 1524-1546, ont été modifiés - 1. FTNC bilan combiné

Modification :

• Lignes 236, 247, 283-289, 1014, 1025 et 1061-1067 ont été modifiées - Toutes feuilles de calcul
• Lignes R13, R24, R60-R66 ont été modifées - Annx 1. Taux de référence

Ajout :

• Lignes 238-239 et 1016-1017 sous Dépôts de la clientèle de détail et des petites entreprises (DDPE) – à demande et à préavis - Toutes feuilles de calcul
• Lignes R15 et R16 sous Dépôts de la clientèle de détail et des petites entreprises (DDPE) – à demande et à préavis - Annx 1. Taux de référence

Modification :

• Formules en références des lignes 1016-1017 sous les colonnes L-V (section "Dépôts de la clientèle de détail et des petites entreprises (DDPE) – à demande et à préavis") ont été modifiées pour refléter les taux de retrait des dépôts des mois 2 à 12 - 2. FTNC CAD, 3. FTNC USD
• Formules en références des lignes 1016-1017 sous les colonnes I-K (section "Dépôts de la clientèle de détail et des petites entreprises (DDPE) – à demande et à préavis") ont été modifiées pour refléter la conclusion finale des lignes respectives (1016 et 1017), contre la ligne 1015 - 4. FTNC EUR, 5. FTNC GBP, 6. FTNC Autres (Inclus)

Un examen exhaustif du relevé NCCF a été effectué en 2022. Parmi les changements importants apportés au gabarit de relevé NCCF de T2 2023, mentionnons :

• la suppression du relevé non structuré (BSIF660);
• la création d’un nouveau relevé structuré (DT2) à produire au moyen du Système de déclaration réglementaire (SDR).

Nous encourageons tous les lecteurs à revoir intégralement la version de 2023.

Modification :

• Les cote de crédits moyenne ont été modifiés de Aa1 à A1 - paragraphe 1.4 Tableau de décote des titres
• Recueil d'instruction, Acceptations bancaires de clients émises, ont été modifiés pour refléter un taux de retrait de 75% a chaque période de renouvellement - paragraphe 3.5 Dépôts – Autres
• Recueil d'instruction, Acceptations bancaires, ont été modifiés pour refléter un taux de retrait de 100% a l'échéance contractuelle - paragraphe 3.6 Émissions de gros
• L'exemple 8 a été modifié d'Émissions de gros, Acceptations bancaires à Acceptations bancaires de clients émises - Annexe - Exemples (exemple 8)
• Les flux de trésorerie dans l'exemple du bilan USD ont été modifié pour entrée au première semaine - Annexe - Exemples (exemple 14)

Modification :

• Les instructions à propos de production étaient réviser pour refléter les échéanciers spécifiques de 14 jours (adhérents) et 30 jours (sous-adhérents) - préambule, paragraphe 5.0 Production

Modification :

• La soumission du relevé sous les instructions générales - préambule

Modification :

• La date publiée aux renvois à la LAR - 1.0 Introduction
• Instructions sous Vue d'ensemble des entrées - section 2
• Les pages de références aux renvois à la LAR - toutes les sections

Ajout :

• Instructions sous les Instructions générales
• Instructions d'ALID rajustés en fonction des contrats à terme admissibles - section 2.7
• Exemple 15 - Rajustement des ALID en fonction des contrats à terme admissibles

Un examen exhaustif des instructions sur le relevé NCCF a été effectué en 2022. Des changements importants ont été apportés à la version T2 2023 des instructions sur le relevé NCCF.

Nous encourageons tous les lecteurs à revoir intégralement la version de 2023.