Le BSIF publie la version définitive de sa ligne directrice sur la gestion du risque de modélisation à l’échelle de l’entreprise

Communiqué

Pour diffusion immédiate

OTTAWA – Le 13 septembre 2017 – Le Bureau du surintendant des institutions financières

Aujourd’hui, le Bureau du surintendant des institutions financières Canada (BSIF) a publié la version définitive de sa ligne directrice E-23 sur la gestion du risque de modélisation à l’échelle de l’entreprise. Cette version révisée tient compte des commentaires reçus dans le cadre de l’exercice de consultation qui s’est terminé le 28 février 2017.

Les institutions de dépôts s’en remettent de plus en plus à des modèles, non seulement pour calculer les fonds propres réglementaires, mais aussi pour effectuer des évaluations et prendre des décisions. La ligne directrice E-23 expose clairement et en détail les exigences relatives aux normes communes de gestion du risque de modélisation à l’échelle de l’entreprise. Elle énonce également les règles de prudence en matière de conception, d’évaluation, d’approbation, d’utilisation et de modification de modèles internes.

La ligne directrice E-23 s’applique à tous les modèles qui ont une incidence importante sur le profil de risque d’une institution. Il peut s’agir, par exemple, de modèles de calcul des fonds propres réglementaires, de gestion du risque interne, d’évaluation ou de tarification, d’aide à la prise de décision ou de simulation de crise.

Citation

« La ligne directrice E-23 se veut une norme commune minimale à l’égard des pratiques de gestion du risque de modélisation, mais qui tient compte des différences de taille et de complexité entre les institutions de dépôts, explique Carolyn Rogers, surintendante auxiliaire. En effet, le BSIF reconnaît que les défis que posent les modèles ne sont pas les mêmes selon la taille de l’institution bancaire et il adapte ses attentes en conséquence. »

En bref

  • La ligne directrice E-23 ne s’adresse pas aux succursales de banques étrangères. Le BSIF s’attend toutefois à ce que les dirigeants principaux des succursales de banques étrangères appliquent des mécanismes de contrôle du risque appropriés à leurs modèles, lorsque ce risque important.
  • Les institutions autorisées à utiliser l’approche standard ont jusqu’au 1er janvier 2019 pour se conformer à la ligne directrice. Les autres institutions (soit celles qui ont déjà obtenu du BSIF l’autorisation d’utiliser leurs modèles internes) doivent se conformer à la ligne directrice au plus tard le 1er novembre 2017.

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À propos du BSIF

Constitué en 1987, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est un organisme fédéral indépendant qui protège les droits des déposants, des souscripteurs, des créanciers d’institutions financières et des participants de régimes de retraite, tout en tenant compte de la nécessité, pour les institutions financières, de faire face à la concurrence et de prendre des risques raisonnables.

Relations de presse :
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BSIF – Affaires publiques
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