Description : Banques d’importance systémique mondiale (BISm)
En novembre 2011, le Conseil de stabilité financière (CSF) a publié un ensemble de politiques intégrées qui prenaient acte des risques systémiques et moraux associés aux institutions financières d’importance systémique. Ces politiques désignaient un premier groupe de banques d’importance systémique mondiale en fonction de critères élaborés par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB). La liste des BISm est mise à jour chaque année en novembre.
1. Qu’est-ce qu’une BISm?
Une banque est dite d’importance systémique mondiale lorsqu’en situation de crise ou de faillite non contrôlée, les retombées se feraient ressentir à l’échelle du système financier et de l’économie toute entière en raison de sa taille, de sa complexité et de son interconnexion systémique. Un tel établissement est par conséquent visé par des exigences accrues en matière de réserves de fonds propres et fait l’objet d’une surveillance particulièrement aiguisée.
2. Quels sont les critères qui caractérisent une BISm?
Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a élaboré une méthodologie permettant de reconnaître une BISm. Cette méthodologie repose sur 12 indicateurs groupés en cinq grandes catégories :
- La taille
- La substituabilité
- La complexité
- L’interconnexion
- Les activités transfrontières
3. À quelles mesures est assujettie une institution financière désignée comme étant une BISm?
- Réserves de fonds propres plus élevées
- Exigences en matière de capacité totale d’absorption des pertes (TLAC)
- Exigences en matière de résolution
- Exigences accrues en matière de surveillance et de communication
4. Les BISm sont-elles toutes identiques?
Non. Il y a cinq catégories de banques d’importance systémique mondiale, chacune visée par des exigences progressivement plus strictes au titre des réserves de fonds propres. Par exemple, la capacité d’absorber des pertes est moins grande dans la catégorie 1 et plus grande dans la catégorie 5.
| Catégorie |
Réserve
additionnelle
de fonds
propres |
Nombre
de
BISm |
| 5 |
3,5 % |
0 |
| 4 |
2,5 % |
1 |
| 3 |
2,0 % |
2 |
| 2 |
1,5 % |
9 |
| 1 |
1,0 % |
18 |
5. Le saviez-vous?
Le Canada compte deux banques dites d’importance systémique mondiale. En 2013, le BSIF a octroyé aux six plus grandes banques canadiennes le statut de banque d’importance systémique intérieure (BISi). Depuis lors, ces établissements font l’objet de mesures de surveillance accrue et d’exigences additionnelles au titre des fonds propres, de la résolution et de la communication.