Le système de cote de risque global (CRG) utilisé par BSIF, en clair
En avril 2024, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a mis en place une nouvelle méthode d’évaluation du risque qui pèse sur les institutions financières canadiennes : le système de cote de risque global (CRG). Ce système fait partie du nouveau Cadre de surveillance du BSIF, qui contribue à garantir la sûreté et la solidité des banques, des assureurs et des régimes de retraite.
Qu’est-ce que la cote de risque global (CRG)
La CRG est une sorte de note que le BSIF attribue à chaque institution financière et régime de retraite de compétence fédérale. Elle traduit le niveau de risque qui pèse sur l’entité et la probabilité qu’elle soit confrontée à de graves problèmes financiers. Cette cote va de 1 à 8, 1 représentant le risque le plus faible et 8 le risque le plus élevé.
Pourquoi le BSIF a-t-il changé de système
Auparavant, le système utilisé par le BSIF était fondé sur une échelle en 4 points. La nouvelle échelle de cotation du risque global en 8 points est plus détaillée et permet au BSIF de détecter plus tôt les problèmes potentiels. Les institutions peuvent ainsi prendre des mesures avant que les risques ne s’aggravent.
Comment le BSIF établit-il la CRG
Le BSIF examine 4 catégories de risque clés :
- Risque d’exploitation – Le modèle d’affaires de l’institution est-il viable?
- Résilience financière – Peut-elle faire face à des tensions financières? Dispose-t-elle de suffisamment de fonds propres et de liquidités?
- Résilience opérationnelle – Peut-elle maintenir ses activités en cas de perturbation, comme une cyberattaque ou une défaillance des systèmes?
- Gouvernance du risque – Applique-t-elle des processus rigoureux en matière de supervision et de prise de décisions?
Pour les grandes institutions, le BSIF attribue également une cote distincte pour chacune de ces catégories. La CRG de l’institution correspond généralement à la cote la plus faible parmi les 4.
Que signifient les différentes cotes
- CRG de 1 à 4 : risque minime à modéré. Ces cotes indiquent que les institutions sont stables, mais le BSIF peut avoir décelé des lacunes à régler.
- CRG de 5 à 8 : risque plus élevé. Ces cotes signalent des préoccupations plus graves et peuvent pousser le BSIF à intervenir en renforçant sa surveillance ou en prenant des mesures correctives.
Pourquoi est-ce important
Le système de CRG permet au BSIF d’agir rapidement et de favoriser la résilience du système financier. Il permet également de faire des observations plus claires à l’intention des institutions et de renforcer la confiance du public dans le système financier canadien.
En résumé, ce système représente pour le BSIF un moyen plus ingénieux et plus ciblé de veiller à la bonne santé et à la résilience des institutions financières du Canada.