Relevé des flux de trésorerie nets cumulatifs – Relevé des modifications

Gabarit :

• Modification :
  • Taux de retrait, DDPE à terme encaissables provenant de tiers non affiliés, a été modifié - Annx 1. Taux de référence

Gabarit :

• Modification :
  • Références de cellules dans les formules en ligne 1081 ont été modifiés, de ligne 300 jusqu'à la ligne 305 - Toutes feuilles de calcul
  • Références de cellules dans les formules en ligne 1082 ont été modifiés, de ligne 301 jusqu'à la ligne 306 - Toutes feuilles de calcul
  • Formule de date en ligne 5 a été modifié pour tenir compte des propres tranches d'échéance, selon la date de déclaration - Toutes feuilles de calcul
  • Formules en colonne W, lignes 1282-1518 (section de Sûretés) ont été modifiés pour prendre les valeurs déclarées du colonne W, lignes 506-742 - Toutes feuilles de calcul
  • Cellules à remplir des lignes 293-295 et 297-300, dépôts À demande commerciaux / d’entreprisesont été fermés (sauf le colonne de Solde) - Toutes feuilles de calcul
  • Cellules des lignes 215 et 487 Actifs de swaps de devises ont été ouverts - 3. FTNC USD
• Ajout :
  • Formule du cellule H991 des Actifs de swaps de devises a été ajouté - 1. FTNC bilan combiné

Instructions :

• Modification :
  • Les cote de crédits moyenne ont été modifiés de Aa1 à A1 - paragraphe 1.4 Tableau de décote des titres
  • Recueil d'instruction, Acceptations bancaires de clients émises, ont été modifiés pour refléter un taux de retrait de 75% a chaque période de renouvellement - paragraphe 3.5 Dépôts – Autres
  • Recueil d'instruction, Acceptations bancaires, ont été modifiés pour refléter un taux de retrait de 100% a l'échéance contractuelle - paragraphe 3.6 Émissions de gros
  • L'exemple 8 a été modifié d'Émissions de gros, Acceptations bancaires à Acceptations bancaires de clients émises - Annexe - Exemples (exemple 8)
  • - Les flux de trésorerie dans l'exemple du bilan USD ont été modifié pour entrée au première semaine - Annexe - Exemples (exemple 14)

Gabarit :

• Modification :
  • Cellules des lignes DDPE (lignes 246-287) ont été ouverts dans des tranches d'échéances additionelles - Toutes feuilles de calcul
  • Acceptations bancaires de la section "Émissions de gros" (lignes 314-316 et 1090-1092 sous v1.2) ont été déplacés à la section "Autres dépôts/garanties" (lignes 309-311 et 1085-1087 sous v1.3) - Toutes feuilles de calcul
  • Acceptations Bancaires de la section Autres dépôts/garanties (lignes 308 et 1083 à partir de le gabarit 1.2) ont été déplacés à la section d'Émissions de gros (lignes 317 et 1093 à partir de le gabarit 1.3) - Toutes feuilles de calcul
  • Formule de la sous-total du cellule W1576 a été modifié - 3. FTNC USD
• Ajout :
  • Des formules ont été ajoutés aux cellules des DDPE à terme (lignes 1022-1063) dans des tranches d'échéances additionelles (voyez aussi modifications no. 9) - Toutes feuilles de calcul

Gabarit :

• Modification :
  • Taux de retraits des lignes 18, 31-36, et 45-50 du Tableau des taux de retrait des dépôts ont été modifiés - Annx 1. Taux de référence
  • Formules en références au Tableau de décote des titres ont été modifiés pour désigner les colonnes EUR ou GBP plutôt qu'à la colonne CAD - 4. FTNC EUR, 5. FTNC GBP
  • Section d'Instruments dérivés sur devises, lignes 1557-1576, ont été ouverts - 3. FTNC USD
  • Cellule H317, instructions sur Acceptations Bancaires de la section d'Émissions de gros a été modifié - Annx 2. Instructions
  • Références cellulaires à la feuille de calcul 4. FTNC EUR, dans les formules d'additions en lignes 864-866, 902, 1013, 1521, et 1524-1546, ont été modifiés - 1. FTNC bilan combiné

Instructions :

• Modification :
  • Les instructions à propos de production étaient réviser pour refléter les échéanciers spécifiques de 14 jours (adhérents) et 30 jours (sous-adhérents) - préambule, paragraphe 5.0 Production

Instructions :

• Modification :
  • La soumission du relevé sous les instructions générales - préambule

Instructions :

• Modification :
  • La date publiée aux renvois à la LAR - 1.0 Introduction
  • Instructions sous Vue d'ensemble des entrées - section 2
  • Les pages de références aux renvois à la LAR - toutes les sections
• Ajout :
  • Instructions sous les Instructions générales
  • Instructions d'ALID rajustés en fonction des contrats à terme admissibles - section 2.7
  • Exemple 15 - Rajustement des ALID en fonction des contrats à terme admissibles

Gabarit :

• Modification :
  • Lignes 236, 247, 283-289, 1014, 1025 et 1061-1067 ont été modifiées - Toutes feuilles de calcul
  • Lignes R13, R24, R60-R66 ont été modifées - Annx 1. Taux de référence
• Ajout :
  • Lignes 238-239 et 1016-1017 sous Dépôts de la clientèle de détail et des petites entreprises (DDPE) – à demande et à préavis - Toutes feuilles de calcul
  • Lignes R15 et R16 sous Dépôts de la clientèle de détail et des petites entreprises (DDPE) – à demande et à préavis - Annx 1. Taux de référence

Gabarit :

• Modification :
  • Formules en références des lignes 1016-1017 sous les colonnes L-V (section "Dépôts de la clientèle de détail et des petites entreprises (DDPE) – à demande et à préavis") ont été modifiées pour refléter les taux de retrait des dépôts des mois 2 à 12 - 2. FTNC CAD, 3. FTNC USD
  • Formules en références des lignes 1016-1017 sous les colonnes I-K (section "Dépôts de la clientèle de détail et des petites entreprises (DDPE) – à demande et à préavis") ont été modifiées pour refléter la conclusion finale des lignes respectives (1016 et 1017), contre la ligne 1015 - 4. FTNC EUR, 5. FTNC GBP, 6. FTNC Autres (Inclus)

Un examen exhaustif du relevé et des instructions FTNC ont été effectué en 2022. Les changements importants sont en vigueur au T2 2023. Parmi les changements au relevé FTNC, mentionnons :

• la suppression du relevé non structuré (BSIF660);
• la création d’un nouveau relevé structuré (DT2) à produire au moyen du Système de déclaration réglementaire (SDR);
• la création du nouveau relevé non structuré NCCF (version simplifiée);

Nous encourageons tous les lecteurs à revoir intégralement la version de 2023

Gabarit :

• Ajout :
  • Page « Attestation d’assurance » à compter du 1er trimestre 2024 :
    • DT2 FTNC (version intégrale)
    • FTNC (version simplifiée)

Instructions :

• Suppression :
  • Personne ressource
  • Exemple 8
• Modification :
  • Instructions sous Application
  • Instructions sous Instructions générales
  • Taux de retrait sous 3.6 Émissions de gros – Acceptations bancaires

Gabarit DT2 “version intégrale” :

• Suppression :
  • Lignes 535, 537, 1395 et 1397 sous Éléments hors bilan – Toutes feuilles de calcul
• Modification :
  • Libellé modifié sous les lignes 534, 536, 538 à 541, 543, 544, 546 à 550, 1394, 1396, 1398 à 1401, 1403, 1404 et 1406 à 1410 sous Éléments hors bilan – Toutes feuilles de calcul
  • Libellé modifié sous les lignes 845, 848, 1705 et 1708 sous Postes pour mémoire – Toutes feuilles de calcul
  • Fermeture des champs sous les lignes 846 et 847 sous Postes pour mémoire – Toutes feuilles de calcul
  • Fermeture des champs sous les colonnes G et W sous Postes pour mémoire – Toutes feuilles de calcul
• Ajout :
  • “Portions inutilisées de facilités de crédit engagées au bénéfice d'entreprises non-financières, par qualité de crédit” sous Postes pour mémoire – Toutes feuilles de calcul

Gabarit DT5 “version simplifiée” :

• Nouveau gabarit structuré

Gabarit BSIF949 “version simplifiée” non structuré :

• Fermeture des champs sous les colonnes G et W sous Postes pour mémoire

Gabarits DT2/BSIF948 (version intégrale) et DT5/BSIF949 (version simplifiée) :

• Actualisation des taux de retrait des dépôts applicables aux « Acceptations bancaires de clients émises », qui passent de 75 % à 100 % - Annx 1. Taux de référence

Gabarits DT2/BSIF948 (version intégrale) :

• Le libellé des catégories a été modifié aux lignes 512, 513, 514, 1370, 1371 et 1372 pour les onglets 2 à 6.
• Les formules de calcul ont été modifiées aux lignes 1370, 1371 et 1372 pour les onglets 2 à 6.
• Les taux de sortie des dépôts ont été mis à jour pour les catégories Espace réservé 1, Espace réservé 2 et Espace réservé 3.
• Les instructions ont été mises à jour pour tenir compte des exigences temporaires en matière de données pour les dépôts de partenariats, les ETN, les billets structurés et les dépôts de NBFI avec sous-jacent de détail.

Gabarits DT5/BSIF949 (version simplifiée) :

• Le libellé des catégories a été modifié aux lignes 254, 255, 256, 783, 784 et 785.
• Les formules de calcul ont été modifiées aux lignes 783, 784 et 785.
• Les taux de sortie des dépôts ont été mis à jour pour les catégories Espace réservé 1, Espace réservé 2 et Espace réservé 3.
• Les instructions ont été mises à jour pour tenir compte des exigences temporaires en matière de données pour les dépôts de partenariats, les ETN, les billets structurés et les dépôts de NBFI avec sous-jacent de détail.