Document d’information : Renforcer la résilience financière : Observations découlant de l’exercice normalisé d’analyse de scénarios climatiques

Vue d’ensemble

En 2024, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a travaillé avec l’Autorité des marchés financiers (AMF) du Québec sur l’exercice normalisé d’analyse de scénarios climatiques (ENASC).

L’exercice comprenait l’analyse de différents scénarios hypothétiques pour comprendre les effets que pourraient avoir les risques climatiques sur les institutions financières, leurs contreparties et le secteur dans son ensemble.

Le BSIF et l’AMF ont analysé les réponses soumises par les institutions financières et publié un rapport présentant les observations découlant de l’exercice.

Pourquoi est-ce important?

Les risques climatiques peuvent avoir des répercussions financières sur la stabilité du système financier canadien. Ces risques sont complexes, à long terme et incertains, ce qui les rend difficiles à évaluer.

L’ENASC est important pour les raisons suivantes :

• il aide les institutions financières à mieux comprendre leur exposition potentielle aux risques climatiques;
• il renforce la capacité des institutions à mener des analyses de scénarios climatiques et des évaluations des risques;
• il permet au BSIF de comparer les résultats dans l’ensemble des institutions et de repérer les vulnérabilités systémiques;
• il oriente les politiques en fournissant des renseignements qui peuvent guider les attentes sur le plan de la réglementation et les stratégies de surveillance.

Principaux points à retenir

Il ne faut pas oublier qu’il s’agissait d’un exercice fondamental et qu’il existe des limites. L’analyse du BSIF donne à penser ce qui suit :

• L’exercice a permis aux institutions de renforcer leur capacité à cerner, à évaluer et à quantifier les risques climatiques à l’aide de méthodes et de cadres normalisés.
• Sous réserve des limites de modélisation de l’exercice actuel, les institutions sont suffisamment résilientes sur le plan financier pour faire face aux pertes découlant des risques physiques et de transition qui ont été modélisés, ce qui suggère que les risques financiers en lien avec les changements climatiques ne représentent pas de menace immédiate pour la stabilité financière.
  • Cependant, certaines institutions sont exposées à une concentration régionale de risques physiques et à des vulnérabilités sectorielles.
• Les considérations liées aux risques climatiques doivent être mieux prises en compte dans les pratiques de souscription, la planification stratégique et la gestion du risque d’entreprise.

Prochaines étapes

Le BSIF et l’AMF intégreront ces constatations aux attentes sur le plan de la surveillance et aux consignes en matière de gestion du risque actuellement en vigueur. Les travaux à venir seront axés sur l’évaluation de la capacité des institutions financières à mesurer et à évaluer adéquatement les risques financiers liés aux catastrophes et aux changements climatiques au moyen d’approches robustes fondées sur les données.