Tout règles de validation applicables au relevé H4

Propriétés du document

  • Date : Janvier 2017

Pour de plus amples renseignements, veuillez écrire à James Younker (jyounker@banqueducanada.ca).

Principales règles de validation au sein d'un même relevé

Actifs grevés et non grevés

Actifs grevés = Trésorerie (liquidités grevées)
+ Marge de liquidité fournie
+ Entrée de sûretés (non réhypothécables)
+ Sortie de sûretés
+ Ajustements
  • a106 = (-1)*a4 + (-1)*a15 + (-1)*(a41+a44+a52+a56+a65) + a38 + a102

Règles relatives aux mouvements des sûretés à des fins de rapprochement avec la partie B

Partie A : Sortie de sûretés applicables aux dérivés de gré à gré = Partie B : Programme des OHC – Sellers Swap -> Sûretés engagées + Total des dérivés de gré à gré -> Sûretés engagées (IF seulement)

  • a57 + (-1)*a16 = b22+b99+b107+b115+b123+b131+b139+b147+b155

Partie A : Sûretés engagées auprès d'une IMF/CC = Partie B : STPGV -> Sûretés engagées + Total des IMF -> Toutes les transactions-> Sûretés engagées (IMF seulement)

  • a62 + (-1)*a17= b1+b64+b69+b74+b77+b82+b85+b88+b89+b92
  • a125 + (-1)*a121=b158+b160+b165+b167+b172+b177+b179+b184+b186
  • a126=b161+b168+b173+b180+b187
  • a127+a128 + (-1)*a122 + (-1)*a123=b162+b163+b169+b170+b174+b175+b181+b182+b188+b189
  • a129 + (-1)*a124= b1+b159+b164+b166+b171+b176+b178+b183+b185+b190

Partie A : Sortie de sûretés applicables aux swaps =Partie B : Total des swaps de sûretés -> Sûretés engagées (y compris banques centrales et IF)

  • a53 = b12+b25+b33+b42+b54+b97+b105+b113+b121+b129+b137+b145+b153

Partie A : Sûretés applicables aux cessions en pension (montant brut) = Partie B : Total des cessions en pension -> Sûretés engagées (y compris banques centrales et IF) + SCHL/FCH & Opérations de pension au bilan [Remarque& : Les sûretés applicables aux cessions en pension engagées auprès d'une CC sont prises en compte dans les sûretés engagées auprès d'une IMF/CC.]

  • a47 = b6+b8+b23+b29+b31+b38+b50+b93+b101+b109+b117+b125+b133+b141+b149

Partie A : Sûretés applicables au prêt de titres (montant brut) = Partie B : Total des opérations de prêt de titres -> Sûretés engagées (y compris banques centrales et IF)

  • a49 = b40+b52+b95+b103+b111+b119+b127+b135+b143+b151

Partie A : Sortie d'autres sûretés = Partie B : Total& Autres -> Sûretés engagées (y compris banques centrales et IF)

  • a71+a69+a70 + (-1)*a4 + (-1)*a18 =b4+b14+b19+b20+b21+b27 +b35+b36+b44+b45+ b56+b57+b100+b108+b116+ b124+b132+b140 +b148+b156

Partie A : Entrée de sûretés applicables aux swaps = Partie B : Total des sûretés applicables aux swaps -> Sûretés reçues (y compris banques centrales et IF)

  • a51+a52 = b13+b26+b34+b43+b55+b98+b106+b114+b122+b130+b138+b146+b154

Règles relatives à la section sur le bilan à des fins de rapprochement avec la partie B

Partie A : Total des cessions en pension au bilan (montant brut) = Partie B : Total des cessions en pension -> Liquidités reçues (y compris IMF, banques centrales et IF)

  • a21 = b7+b9+b24+b30+b32+b39+b51+b62+b67+b72+b75+b80+b83+b86+b90+b94+b102+b110+b118 +b126+b134+b142+b150
  • a22= b62+b67+b72+b75+b80+b83+b86+b90
  • a23= b7+b9+ b24+b30+b32+b39+b51+ b94+b102+b110+b118 +b126+b134+b142+b150

Partie A : Prêt de titres au bilan (montant brut) (total) = Partie B : Total des prêts de titres -> Liquidités reçues (y compris IMF, banques centrales et IF)

  • a25 = b41+b53+b63+b68+b73+b76+b81+b84+b87+b91+b96+b104+b112+b120+b128+b136+ b144+b152
  • a26= b63+b68+b73+b76+b81+b84+b87+b91
  • a27=b41+b53+ b96+b104+b112+b120+b128+b136+b144+b152

Principales règles de validation entre relevés

Règles de validation à des fins de rapprochement avec le relevé M4 (Bilan) (précision à ± seuil de 2 %)

Partie A : Valeurs mobilières en position longue (ajustements& : y compris filiales non déclarées) = Valeurs& mobilières (relevé M4)

  • Cell (a5, c52) = M4 0865 + M4 0866 + M4 0518 + M4 0520 [déclaration obligatoire à la fin du mois, mais les valeurs saisies sont reportées au jour ouvrable suivant]
  • Cell (a5, c52) = Cell (a5, c53) [précision à ± seuil de 2 % en dernier jour du mois]

Partie A : Prêts garantis (ajustements& : position nette, y compris filiales non déclarées) = Prises en pension (relevé M4)

  • Cell (a6, c52) = M4 0666 [déclaration obligatoire à la fin du mois, mais les valeurs saisies sont reportées au jour ouvrable suivant]
  • Cell (a6, c52) = Cell (a6, c53) [précision à ± seuil de 2 % en dernier jour du mois]

Partie A : Prêts (ajustements& : y compris filiales non déclarées) = Prêts, déduction faite des prises en pension (relevé M4)

  • Cell (a10, c52) = M4 2310 + M4 2057 + M4 0524 + M4 0526 + M4 2067 + M4 0534 +M4 0572 + M4 0540 + M4 0542 + M4 0608 + M4 2117 [déclaration obligatoire à la fin du mois, mais les valeurs saisies sont reportées au jour ouvrable suivant]
  • Cell (a10, c52) = Cell (a10, c53) [précision à ± seuil de 2 % en dernier jour du mois]

Partie A : Financement garanti (ajustements& : position nette, y compris filiales non déclarées) = Accords de rachat (relevé& M4)

  • Cell (a20, c52) = M4 0634 [déclaration obligatoire à la fin du mois, mais les valeurs saisies sont reportées au jour ouvrable suivant]
  • Cell (a20, c52) = Cell (a20, c53) [précision à ± seuil de 2 % en dernier jour du mois]

Partie A : Valeurs mobilières en position courte (ajustements& : filiales et autres non déclarés) = Engagements afférents aux valeurs mobilières empruntées

  • Cell (a28, c52) = M4 0632 [déclaration obligatoire à la fin du mois, mais les valeurs saisies sont reportées au jour ouvrable suivant]
  • Cell (a28, c52) = Cell (a28, c53) [précision à ± seuil de 2 % en dernier jour du mois]

Règles de validation à des fins de rapprochement avec le relevé du ratio de liquidité à court terme (LCR) (précision à ± seuil de 2 %)

Partie A : Actifs non grevés disponibles de niveau 1 = Valeur marchande des actifs de niveau 1 (relevé LCR)

  • Cell (a73, c17) = LCR 11001 + LCR 11002 + LCR 11003 + LCR 11004 + LCR 11005 + LCR 11006 + LCR 11007 + LCR 11008 + LCR 11009 + LCR 11010 [déclaration obligatoire à la fin du mois, mais les valeurs saisies sont reportées au jour ouvrable suivant]
  • Cell (a73, c17) = Cell (a72, c17) [précision à ± seuil de 2 % en dernier jour du mois]

Partie A : Actifs non grevés disponibles de niveau 2A = Valeur marchande des actifs de niveau 2A (relevé LCR)

  • Cell (a73, c25) = LCR 99004 [déclaration obligatoire à la fin du mois, mais les valeurs saisies sont reportées au jour ouvrable suivant]
  • Cell (a73, c25) = Cell (a72, c25) [précision à ± seuil de 2 % en dernier jour du mois]

Partie A : Actifs non grevés disponibles de niveau 2B = Valeur marchande des actifs de niveau 2B (relevé LCR)

  • Cell (a73, c30) = LCR 99009 + LCR 99012 [déclaration obligatoire à la fin du mois, mais les valeurs saisies sont reportées au jour ouvrable suivant]
  • Cell (a73, c30) = Cell (a72, c30) [précision à ± seuil de 2 % en dernier jour du mois]

Autre règles

a2=a3+a4
a6=a7+a8
a10=a11+a12+a13+a14
a15=a16+a17+a18
a16=a119+a120
a17=a121+a122+a123+a124
a20=a21+a25
a21=a22+a23
a25=a26+a27
a29=a30+a31+a32
a33=a34+a35+a36
a37=a39+a51+a52+a55+a56+a61+a63
a38=a46+a53+a57+a62+a66
a39=a40+a41+a42+a44
a46=a47+a49
a50=a51+a52+a53
a54=a55+a56+a57
a57=a58+a59
a60=a61+a62
a62=a125+a126+a127+a128+a129
a63=a64+a65
a66=a67+a68+a69+a70+a71
a72=a74+a93
a74=a75+a76+a77+a78+a79+a80+a81+a82+a83+a84+a85+a86+a87+a88+a89+a90+a91+a92 [exception: ne s'appliquent pas à cells (a74, c17), (a74, c31)]
a75=a3
a76=a5
a77=a10
a78=a40+a42
a79=a46
a80=(-1)*a28
a81=a51
a82=a53
a83=a55
a84=a57
a85=a61
a86=a62 [exception: ne s'appliquent pas à cell (a86, c46)]
a87=a64 [exception: ne s'appliquent pas à cell (a87, c46)]
a88=a67 [exception: ne s'appliquent pas à cell (a88, c46)]
a89=a68
a90=a70
a91=a71 [exception: ne s'appliquent pas à cell (a91, c46)]
a92=a102 [exception: ne s'appliquent pas à cell (a92, c46)]
a93=a94+a95+a96+a97+a98+a99+a100+a101
a94=a10
a95=a67 [exception: ne s'appliquent pas à cell (a95, c46)]
a96=a68
a97=a69
a98=a62 [exception: ne s'appliquent pas à cell (a98, c46)]
a99=a64 [exception: ne s'appliquent pas à cell (a99, c46)]
a100=a71 [exception: ne s'appliquent pas à cell (a100, c46)]
a101=a102 [exception: ne s'appliquent pas à cell (a101, c46)]
a102=a103+a104+a105

b16=b1+b4+b6+b8+b10+b12+b14
b28=+b20+b21+b22+b23+b25+b27
b47=b36+b38+b40+b42+b44+b45
b59=b50+b52+b54+b56+b57
b64=b158+b159
b69=b160+b161+b162+b163+b164
b74=b165+b166
b77=b167+b168+b169+b170+b171
b82=b172+b173+b174+b175+b176
b85=b177+b178
b88=b179+b180+b181+b182+b183
b89=b184+b185
b92=b186+b187+b188+b189+b190
b157=b16+b19+b28+b29+b31+b33+b35+b47+b59+b64+b69+b74+b77+b82+b85+b88+b89+b92+b93+b95+ b97+b99+b100+b101+b103+b105+b107+b108+b109+b111+b113+b115+b116+b117+b119+b121+b123+b124 +b125+b127+b129+b131+b132+b133+b135+b137+b139+b140+b141+b143+b145+b147+b148+b149+b151+ b153+b155+b156

c5=c6+c9+c11
c17=c2+c3+c4+c5+c16
c18=c19+c20
c25=c18+c22+c23+c24
c30=c26+c27+c28+c29
c31=c17+c25+c30
c32=c33+c34+c35+c36+c39+c40
c46=c32+c41+c42+c43+c44+c45
c47=c1+c31+c46 [Exception: cette règle doit être remplacée par c47=c1+c2+c3+c4 pour (a75, c47), (b5, c47), (b7, c47), (b9, c47), (b15, c47), (b24, c47), (b30, c47), (b32, c47), (b37, c47), (b39, c47), (b41, c47), (b44, c47), (b46, c47), (b51, c47), (b53, c47), (b56, c47), (b58, c47), (b62, c47), (b63, c47), (b67, c47), (b68, c47), (b72, c47), (b73, c47), (b75, c47), (b76, c47), (b80, c47), (b81, c47), (b83, c47), (b84, c47), (b86, c47), (b87, c47), (b90, c47), (b91, c47), (b94, c47), (b96, c47), (b102, c47), (b104, c47), (b110, c47), (b112, c47), (b118, c47), (b120, c47), (b126, c47), (b128, c47), (b134, c47), (b136, c47), (b142, c47), (b144, c47), (b150, c47), (b152, c47)]
c53=c47+c48+c49+c50+c51

a1 >=0
a2 >=0
a3 >=0
a4 >=0
a5 >=0
a6 >=0
a7 >=0
a8 >=0
a9 >=0
a10 >=0
a11 >=0
a12 >=0
a13 >=0
a14 >=0
a15 >=0
a16 >=0
a119 >=0
a120 >=0
a17 >=0
a121 >=0
a122 >=0
a123 >=0
a124 >=0
a18 >=0
a19 >=0
a20 >=0
a21 >=0
a22 >=0
a23 >=0
a24 >=0
a25 >=0
a26 >=0
a27 >=0
a28 >=0
a29 >=0
a30 >=0
a31 >=0
a32 >=0
a33 >=0
a34 >=0
a35 >=0
a36 >=0
a37 >=0
a39 >=0
a40 >=0
a41 >=0
a42 >=0
a43 >=0
a44 >=0
a45 >=0
a51 >=0
a52 >=0
a55 >=0
a56 >=0
a61 >=0
a63 >=0
a64 >=0
a65 >=0

a38 <=0
a46 <=0
a47 <=0
a48 <=0
a49 <=0
a53 <=0
a57 <=0
a58 <=0
a59 <=0
a62 <=0
a125 <=0
a126 <=0
a127 <=0
a128 <=0
a129 <=0
a66 <=0
a67 <=0
a68 <=0
a69 <=0
a70 <=0
a71 <=0

Cell (b20, c10) = Cell (b20, c54)
Cell (a10, c10) = Cell (a10, c54)
Cell (a11, c10) = Cell (a11, c54)
Cell (a12, c10) = Cell (a12, c54)
Cell (a13, c10) = Cell (a13, c54)
Cell (a14, c10) = Cell (a14, c54)
Cell (b20, c9) = Cell (b20, c10)
Cell (b49, c47) = (Cell (b48, c47) / Cell (b47, c47))*100
Cell (b61, c47) = (Cell (b60, c47) / Cell (b59, c47))*100
Cell (b66, c47) = (Cell (b65, c47) / Cell (b64, c47))*100
Cell (b71, c47) = (Cell (b70, c47) / Cell (b69, c47))*100
Cell (b79, c47) = (Cell (b78, c47) / Cell (b77, c47))*100